Interactive Brokers Historical Options Data

Você está aqui: Referência gt Limitações de Dados Históricos Limitações de Dados Históricos As solicitações de dados históricos estão sujeitas às seguintes limitações: Para Todos os Títulos Os dados de Tick-by-Tick não são retransmitidos através de qualquer tecnologia API, fornecemos apenas os valores brutos usados ​​para calcular o Tempo. Estudos e Indicadores não são retransmitidos através de qualquer tecnologia API. Os tamanhos de barras intra-dia são retransmitidos no fuso horário local, os tamanhos de barras diários e maiores são retransmitidos no fuso horário do Exchange. Para tamanhos de barra diária e maior, o valor de data retornará apenas no formato yyyymmdd, formatoDate 2 só são suportados para barras intra-dia. Para estoques, CMDTY, ETFs, Forex, índices e CFDs As solicitações de dados históricos que usam um tamanho de barra de 30 segundos ou menos só podem voltar seis meses. As solicitações de dados históricos podem voltar um ano inteiro ou mais, dependendo do número de linhas de dados de mercado em tempo real simultâneas: Número de linhas de dados de mercado Dados históricos Limite de solicitação As linhas de dados do mercado podem ser aumentadas com base nos valores mensais da comissão, E as subscrições Booster de Cotação. Uma linha de dados do mercado refere-se a uma linha de cotação no TWS ea cada método reqMktData () e reqRealTimeBars () invocado na API. Para obter mais informações sobre como os dados de mercado são afetados por comissões e patrimônio, expanda a seção Como os dados de mercado são calculados na página de exibição de dados do mercado em nosso site. Cotações Boosters são contados em cima de seus limites atuais de linha de dados de mercado em tempo real. Para obter mais informações sobre como os dados de mercado são afetados manualmente por assinaturas de booster de cotação, consulte a seção Citação de Booster da página de exibição de dados de mercado. Você se inscreve nos Boosters de cotação na página Subscrições de dados de mercado no Gerenciamento de contas. A tabela a seguir lista a comissão mensal exigida, a equidade exigida, e / ou boosters de cotação necessários para aumentar o total de anos de dados históricos: Total Anos de Dados Históricos Com x Dados Mthly Com Mthly Comissão Equivalência x Dados Mthly Equity Data Mthly Equity Dados Necessários - Padrão Dados Necessários NecessárioPer Booster Total Booster Menos de USD 4000 Menos de USD 5,000,000 3 Booster packs ou menos USD 8,0 x 500 USD 4,000 USD 10,000 x 500 USD 5,000,000 4 Booster Packs USD 8,0 x 750 USD 6,000 USD 10 000 x 750 USD 7,500,000 7 Booster Packs USD 8.0 x 1000 USD 8.000 USD 10.000 x 1000 USD 10.000.000 9 Booster Packs USD 8.0 x 1250 USD 10.000 USD 10.000 x 1250 USD 12.500.000 NA (Citação máxima Pacotes de Booster é limitado a 10) Nota: 160 Aumentando a distância dos dados históricos disponíveis Não terá qualquer efeito sobre as limitações de estimulação. As limitações de estimulação são codificadas no IBS Server backend e, como tal, não são ajustáveis ​​pelo usuário. Consulte a seção Violação de estimulação abaixo para obter mais detalhes. Para Futuros, SSFs e Metais As solicitações de dados históricos estão disponíveis para Futuros vencidos, 2 anos após a expiração atual. As solicitações de dados históricos normalmente estão disponíveis por até 6 meses por expiração. As solicitações de dados históricos exigem que a expiração seja especificada, neste momento o contrato contínuo não é suportado. Para Opções, FOPS, Warrants e Produtos de Estrutura As solicitações de dados históricos só estão disponíveis para expirações atuais. Não há dados de fim de dia (EOD) disponíveis, os tamanhos de barra válidos são de 1 seg para 8 horas. As solicitações de dados históricos normalmente estão disponíveis por até 2 meses de calendário por expiração. Para Obrigações e Fundos As solicitações de dados históricos não estão disponíveis através da API, somente dados em tempo real podem ser solicitados. Para obter mais informações sobre solicitação de dados em tempo real, consulte Usando a página de Tickers no capítulo DDE para Excel, reqMktDataEx () no capítulo ActiveX, reqMktData () no capítulo C, reqMktData () no capítulo Java, reqMktData () No capítulo C e Usando a Página de Tickers no capítulo do ActiveX para Excel. Para Barras em Tempo Real Ao solicitar Barras em Tempo Real, esta é uma consulta para streaming de Dados Históricos, os dados são retransmitidos dos mesmos servidores que fornecem Dados Históricos. Como tal, ao iniciar a solicitação, ela é submetida às mesmas limitações de estimulação descritas abaixo na seção Violação de estimulação. Além disso, uma vez que os pedidos de Barras em Tempo Real estão sendo fornecidos como streaming, ele será contado para o número total de Linhas de Dados de Mercado delineadas na página Display de Dados do Mercado em nosso Website. Nota: 160 Barras em tempo real não disponíveis para DDE. Para obter mais informações sobre solicitações de barras em tempo real, consulte reqRealTimeBarsEX () no capítulo ActiveX, reqRealTimeBars () no capítulo C, reqRealTimeBars () no capítulo Java, reqRealTimeBars () no capítulo C e Barras de Tempo Real no ActiveX para Excel capítulo. Violações de Pacing Todas as tecnologias API suportam solicitações de dados históricos. No entanto, solicitar os mesmos dados históricos em um curto período de tempo pode causar carga extra no backend e subseqüentemente causar violações de estimulação. O código de erro ea mensagem que indica uma violação de estimulação são: 162 - Mensagem de erro do Serviço de Dados de Mercado Histórico: Violação de estimulação de solicitação de dados históricos As seguintes condições podem causar uma violação de ritmo: Fazendo solicitações de dados históricos idênticos dentro de 15 segundos Fazendo seis ou mais solicitações de dados históricos Para o mesmo Contrato, Tipo de Troca e Tipo de Tick dentro de dois segundos. Além disso, observe a seguinte limitação ao solicitar dados históricos: Não faça mais de 60 solicitações de dados históricos em qualquer período de dez minutos. Se o parâmetro whatToShow em reqHistoricalData () for definido como BIDASK, então isto conta como duas solicitações e nós chamaremos BID160and ASK160historical dados separadamente. Nota: 160 Para obter mais informações sobre solicitações de dados históricos, consulte Exibindo dados históricos 160 no capítulo DDE para Excel, reqHistoricalDataEx () 160 no capítulo ActiveX, reqHistoricalData () 160 no capítulo C, reqHistoricalData () 160 no capítulo Java, reqHistoricalData () O capítulo C e Visualizar Dados Históricos no capítulo do ActiveX para Excel. Valores válidos para mostrar valores A tabela a seguir lista os valores válidos do whatToShow com base nos produtos correspondentes. Só se aplica aos índices CFD. Para estoque CFD, você deve especificar o estoque subjacente. Duração válida e configurações de tamanho de barra para solicitações de dados históricos A tabela a seguir lista as configurações de tamanho de barra e duração válidas para solicitações de dados históricos de API. Observe que estas são apenas orientações, mas se você tentar excedê-las, em seguida, cada pedido pode contar como mais de um e pode causar uma violação de estimulação como descrito acima. Interactive Brokers não oferece dados históricos sobre expirou opções. Todos os cálculos IV devem ser derivados de opções que ainda não expiraram. Eu acredito que a volatilidade histórica é calculada a partir do título subjacente, ea volatilidade implícita é calculada a partir do prémio da opção. IBs API tem uma rotina chamada calculateImpliedVolatility (). Nunca usei, então eu não posso dar detalhes. IBs API também tem uma rotina chamada calculateOptionPrice () para recuperar a opção gregos. Novamente, eu nunca usei, mas theyre lá fora. Respondeu May 3 12 at 1:28 Para qualquer inquérito sobre a IB API você encontrará mais informações (e código-fonte aberto) aqui respondeu May 3 12 at 8:26 Sua resposta 2017 Stack Exchange, Inc) gbWndPopupLinks. document. write (gbstrParaTotal ) GbWndPopupLinks. document. write () gbWndPopupLinks. document. close () Fechar o temporário if (sbNS3 gbWndTemp null) else retornar true return false onload BSSCOnLoad document. onclick BSSCOnClick onunload BSSCOnUnload onerror BSSCOnError função reDo () if ((parseInt (navigator. AppVersion) 4) (navigator. appName Netscape)) - Importando dados de Interactive Brokers Interactive Brokers é uma corretora que inclui Trader Workstation (TWS) software para acessar informações de conta e preços. TradingSolutions pode interagir com a Trader Workstation para fazer o download de dados históricos intradiários e de fim de dia através da Internet diretamente da Interactive Brokers. Isso permite que você mantenha todos os dados em seu portfólio up-to-date com o apertar de alguns botões. TradingSolutions também suporta a importação de dados em tempo real streaming intraday através da Internet diretamente da Interactive Brokers. Isso permite que você obtenha sinais de negociação atualizados ao longo do dia, enquanto o mercado está aberto. Nota: O TradingSolutions não pode ser usado para emitir ou monitorar negócios em sua conta do Interactive Brokers. TradingSolutions só pode interagir com Interactive Brokers para acessar dados históricos e de streaming. Configurando TradingSolutions para usar Interactive Brokers Interactive Brokers é definido como uma fonte quotdata em TradingSolutions. Interactive Brokers exige que você abra uma conta de negociação com eles, a fim de usar seu software Trader Workstation e acessar os dados através dele. O software Interactive Brokers Trader Workstation deve estar aberto para que o TradingSolutions possa acessá-lo. O software deve estar conectado à sua conta para acessar os dados. Não é necessário inserir seu nome de usuário e senha do Interactive Brokers em TradingSolutions. Configurando a Estação de Trabalho Trader para Trabalhar com TradingSolutions Interactive Brokers A Trader Workstation deve ser configurada para permitir que os programas externos interajam com ela. 1. Na Trader Workstation, selecione Configuração Global no menu Configurar. 2. Selecione a página da API na pasta Configuração 3. Selecione Ativar ActiveX e Socket Client 4. Verifique se a porta Socket está definida como 7496. 5. Pressione OK para sair da janela de configuração ou execute as etapas 3 e 4 abaixo. Cada vez que a TradingSolutions inicia as comunicações com a Trader Workstation, a Trader Workstation irá perguntar: Aceitar a tentativa de ligação de entrada Pressione o botão Sim para permitir que a TradingSolutions aceda aos dados através dela. Para eliminar esta etapa, você pode especificar solicitações provenientes de outros programas em seu computador como provenientes de um quotTrusted IP Addressquot. 1. Na Trader Workstation, selecione Configuração Global no menu Configurar. 2. Selecione a página da API na pasta Configuração 3. Ao lado de Endereços IP confiáveis. Pressione Criar 4. Digite o número 127.0.0.1 e pressione OK. Este endereço IP significa a máquina quotlocal. 5. Pressione OK para sair da janela de configuração. Nota: Não existe forma de diferenciar pedidos da TradingSolutions de pedidos de outros programas. Portanto, esteja ciente de que a especificação do seu computador como um endereço de IP QuotTrusted pode deixar sua conta de corretagem vulnerável a softwares mal-intencionados. Amp Para obter ajuda para se inscrever e configurar fontes de dados, consulte Configurando fontes de dados. Importando dados de corretores interativos Novas séries de dados podem ser importadas do Interactive Brokers usando o Assistente para importação de dados e selecionando Baixar novos dados da Internet. Isso exibirá a página Selecionar dados para download, onde você pode selecionar Interactive Brokers como fonte de dados. Observação: Essas opções não estarão disponíveis se a fonte de dados do Interactive Brokers ainda não tiver sido configurada. Amp Para obter ajuda na importação de dados históricos, consulte Importando dados históricos. As séries de dados existentes podem ser atualizadas a partir do Interactive Brokers usando o Assistente para importação de dados e selecionando Atualizar dados no grupo-alvo. As séries de dados individuais são atualizadas com base na fonte de dados atualmente selecionada. A fonte de dados para cada série de dados pode ser visualizada ou modificada a partir da caixa de diálogo Modify Data Series Dialog: Properties. A fonte de dados para grupos inteiros pode ser visualizada ou modificada na página Modify Group Dialog: Properties. Amp Para obter ajuda na atualização de dados, consulte Atualizando dados. Transmissão de dados intradiários de corretores interativos Para transmitir dados intradiários de Interactive Brokers, é recomendável que primeiro baixe os dados históricos do (s) símbolo (s) que você está interessado (a) na periodicidade ou periodicidade que você gostaria de transmitir. Isso permite que você crie quaisquer sinais ou outros cálculos antes de iniciar o streaming. Depois de ter baixado dados históricos intraday, ativar o fluxo atualizará automaticamente todos os dados intraday que não tiveram a opção de streaming desativada. Amp Para obter ajuda com as atualizações de fluxo contínuo, consulte Streaming Intraday Data. Especificando símbolos de download especiais para corretores interativos A interface de programação Interactive Brokers requer que o tipo de recurso e a troca sejam definidos antes de qualquer dado ser baixado. Isso difere de outras fontes de dados que têm apenas um conjunto de dados para cada símbolo. TradingSolutions fará um quotbest guessquot sobre o que esses valores devem ser. No entanto, eles podem ser substituídos adicionando valores opcionais ao símbolo. Os símbolos para corretores interativos no TradingSolutions podem assumir qualquer uma das seguintes formas: Se a troca não for especificada, os seguintes padrões são usados: Os seguintes valores estão disponíveis para o tipo. FUT Futuros Contratos FORH FOREX Spot FOP Futures Opções Nota: Só deve ser necessário especificar o tipo ao substituir o tipo padrão selecionado para um símbolo. Considerações Especiais com Corretores Interativos O suporte de dados de streaming de Brokers Interativos requer que o relógio de seus computadores seja periodicamente sincronizado com um servidor de horário. No Windows XP, essa configuração padrão pode ser verificada no Painel de controle, Data e hora, na guia Hora da Internet. Para versões anteriores do Windows, o software externo pode ser baixado para executar esta sincronização. Dados históricos de FOREX de fim de dia de Interactive Brokers inclui dados de 5pm da data até 5pm do dia seguinte. Isso pode causar problemas ao misturar dados de fim de dia e dados intradiários, uma vez que a TradingSolutions espera que os dados de fim de dia sejam iniciados a partir da meia-noite. Especificamente, os dados intraday que usam em dados de fim de dia históricos do FOREX da Interactive Brokers usarão valores futuros. Para contornar isso, sempre atrasar os dados de fim de dia por uma barra para garantir que você está usando os valores mais recentes do passado. As barras históricas de hora em hora dos corretores interativos são alinhadas às horas, não obstante quando a troca abre. Para dados que não sejam FOREX, isso pode causar discrepâncias entre o fluxo contínuo e os dados históricos. Nota: Este problema também pode afetar periodicidades menores para trocas que não abrem na hora ou meia hora. Interactive Brokers restringe a velocidade com que os dados históricos podem ser baixados. Especificamente, apenas alguns dias de dados podem ser solicitados a cada 10 segundos. Devido a isso, downloads e lacunas na transmissão de dados podem levar muito mais tempo do que outras fontes de dados. Interactive Brokers pode ter um ano ou menos dados disponíveis. Devido a isso, Interactive Brokers pode não ser uma fonte de dados prática para dados de fim de dia. Download de dados históricos com Interactive Brokers jTWSdump fornece download fácil (dump) de dados históricos e intraday com Interactive Brokers TWS. Ele gera arquivos de texto formatados (DateTime, Open, High, Low, Close, Volume) prontos para serem importados para qualquer software de gráficos ou análise. As solicitações de dados são realizadas através de uma interface gráfica ou através da linha de comando. As solicitações podem ser automatizadas fornecendo um arquivo de entrada listando vários contratos. JTWSdump funciona no Windows. Mac e GNULinux. NOVO: suporte adicionado para Futures Spreads e StockStock Combos. Screenshot da interface gráfica no ambiente Windows. Histórico e intraday download de dados para Stocks, Futures, Opções, Índices, Forex, Combos. Suporte para contratos de futuros vencidos Futuros Spreads e Suporte de StockStock Combos (recentemente adicionados) Pedidos de dados automatizados e não assistidos listados em um arquivo de texto de entrada Até um máximo de 121053030, 123510152030 horas, 12348 horas, 1 dia, 1 semana e 1 mês De 60 consultas de lote por solicitação Pode funcionar como um script de linha de comando com argumentos de linha de comando Denominação e criação automática de arquivos de dados Salva solicitações de dados manuais bem-sucedidas para arquivar dump. txt para uso posterior Interface gráfica fácil de usar com ajuda sensível ao contexto Executa no Windows , Mac e GNULinux Observe as seguintes limitações: um máximo de 5 anos de dados históricos está disponível e é atualmente impossível solicitar dados de carrapatos. Você também deve estar ciente das limitações impostas pelo IB em uma única consulta de dados para os diferentes tamanhos de barras. JTWSdump pode lotear várias consultas de dados em um único pedido, a fim de superar essas limitações. Ele define automaticamente a duração da consulta para maximizar a quantidade de dados baixados para o tamanho da barra selecionada e, em seguida, você só precisa definir o número de consultas. Exemplo. Para solicitar 3 meses de dados de 1 minuto você pode definir o tamanho da barra para 1 minuto (jTWSdump define automaticamente a Duração da consulta para 10 dias para esse tamanho da barra) e, em seguida, você definir o número de consultas para 9 (10 dias x 9 90 dias Um máximo de 5 anos de dados pode ser baixado para tamanhos de barra: 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 15 min. Aqui está uma discriminação da quantidade máxima de dados baixados para tamanhos de barra menores (sessão de 24 horas): 1 Seg 10 dias, 15 segundos 1 mês e 30 segundos 3 meses (para a sessão RTH duas vezes mais dados podem ser baixados). Por meio de um arquivo de entrada, jTWSdump pode baixar ainda mais dados para esses tamanhos de barras menores, mas será demorado. jTWSdump é capaz de gerenciar erros de violação de estimulação e pode trabalhar sem supervisão em segundo plano download de dados enquanto você executa outras tarefas. Aqui está um exemplo de uso em que nós alimentamos jTWSdump (através de linha de comando ou interface gráfica) com um arquivo de entrada com conteúdo : EUR CASH IDEALPRO 0 0.0 USD 1 M 1 dia 0 MIDPOINT 1 GOOG STK SMA RT 0 0,0 1 D 5 min 1 TRADES 1 ER2 FUT GLOBEX 200706 0,0 1 D 2 min 0 TRADES 1 QQQ OPT SMART 20070615 45,0 PUT 1 W 1 hora 1 TRADES 1 INDÚ IND NYSE 0 0,0 1 M 1 dia 1 TRADES 1 O processamento de Este arquivo de entrada gerou os seguintes arquivos de dados: EURCASH1 day. csv, GOOGSTK5 mins. csv, ER2FUT2 mins. csv, QQQQOPT1 hora. csv e INDUIND1 day. csv. Aqui está o rabo do arquivo de dados QQQQ: 20070328 16: 00: 00,1.92,1.92,1.87,1.91,333 20070328 17: 00: 00,1.75,1.77,1.75,1.75,28 20070328 18: 00: 00,1.83 , 1,83,1,78,1,78,720 20070328 19: 00: 00,1.85,1.97,1.85,1.93,1944 20070328 20: 00: 00,1.95,2.03,1.9,2.03,1442 20070328 21: 00: 00,2.03,2.03 , 2.03,2.03,5 Estes são arquivos de texto que agora poderiam ser importados para qualquer software de análise de gráficos ou aberto com um editor de texto. O arquivo de entrada foi criado pelo jTWSdump fazendo uso das solicitações de dados manuais que inserimos na interface gráfica, mas poderia ter sido criado com um editor de texto ou programaticamente. Aqui está outro exemplo. Solicitamos manualmente um mês de dados diários para cada ação da Dow Jones Industrial usando a interface gráfica. JTWSdump salvou automaticamente todas as solicitações para arquivo dump. txt. Depois de sair jTWSdump nós renomeamos o arquivo para dumpdow. txt para que ele não seria substituído. No dia seguinte, instruímos jTWSdump para usar o arquivo dumpdow. txt armazenado e jTWSdump gerou 30 arquivos de dados para todos os estoques da Dow em um minuto (observe que os pedidos de dados durante as horas de negociação regulares levam mais tempo para concluir). Se você não está feliz com o padrão jTWSdump funcionamento eu posso personalizá-lo antes da entrega. Requer uma conta com Interactive Brokers com pelo menos uma assinatura de dados de mercado Trader Workstation instalado e configurado corretamente Ao comprar o software você concorda em usá-lo apenas para fins pessoais (para negociar uma licença diferente entre em contato comigo). Você não pode transferir, alugar, alugar, emprestar, copiar, compartilhar o software e / ou documentação. Não é possível adaptar nem alterar o software e não é possível revender o software. Você não pode reproduzir ou distribuir qualquer documentação sem minha permissão. Você pode instalar uma cópia do software em um computador e mover livremente o software de um computador para outro, desde que você seja o único indivíduo usando o software. Em nenhum caso eu serei responsável por quaisquer danos especiais, incidentais, indiretos ou conseqüenciais (incluindo, sem limitação, danos por perda de lucros comerciais, interrupção de negócios, perda de informações comerciais ou qualquer outra perda pecuniária) decorrentes do Uso ou incapacidade de usar o produto de software ou fornecimento ou falha em fornecer serviços de suporte. Para me contactar utilize o formulário de contato. Interactive Brokers (IB) é um provedor de baixo custo de execução comercial e serviços de compensação para indivíduos, consultores, grupos de negociação de prop, corretores e hedge funds. A primeira tecnologia da IBs oferece acesso direto a ações, opções, futuros, forex, títulos e fundos em mais de 100 mercados em todo o mundo a partir de uma única conta do IB Universal. Membro NYSE, FINRA, SIPC. Visite os agentes interativos para obter mais informações. Copy Copyright 2007-2017 Trading Software Lab. Todos os direitos reservados.